Luciano Vereda Oliveira

Possui Graduação em Engenharia Elétrica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1990) e Doutorado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) (2004). Atualmente é Professor Associado da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense, participando do Programa de Pós-Graduação em Economia (PPGE) desta instituição desde 2013. Sua pesquisa e experiência prática se concentram nas áreas de Macroeconomia e Finanças, com destaque para modelos dinâmicos estocásticos de equilíbrio geral (DSGE), mecanismos de formação das expectativas dos agentes, medição dessas expectativas através dos preços de mercado de ativos financeiros, modelos de previsão macroeconômica, modelos para as curvas de juros e análise macro-fundamentada do estilo de gestão de fundos de investimento.

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Publicações

Revista: REVISTA BRASILEIRA DE FINANÇAS (IMPRESSO)
Título Anoordem crescente Idioma
The Effects of Economic Policy Uncertainty on Stock Market Returns: Evidence from Brazil 2021 Inglês
Revista: International Journal of Forecasting
Título Anoordem crescente doi Idioma
A new method to assess the degree of information rigidity using fixed-event forecasts 2021 10.1016/j.ijforecast.2021.03.001 Inglês
Revista: PESQUISA E PLANEJAMENTO ECONÔMICO (ONLINE)
Título Anoordem crescente Idioma
Expectativas de Inflação, metas percebidas pelos agentes e credibilidade das autoridades monetárias 2020 Português
Revista: Revista Brasileira de Economia (Impresso)
Título Anoordem crescente doi Idioma
Impactos macroeconômicos do choque fiscal de 2015: A regularização de despesas públicas não contabilizadas 2019 10.5935/0034-7140.20190023 Português
Revista: RBEE. REVISTA BRASILEIRA DE ECONOMIA DE EMPRESAS
Título Anoordem crescente Idioma
Modelos de regressão logística para risco de inadimplência de doadores filantrópicos: variáveis determinantes e predição 2019 Português
Revista: Economic Modelling
Título Anoordem crescente doi Idioma
The macroeconomic effects of monetary policy shocks under fiscal rules constrained by public debt sustainability 2018 10.1016/j.econmod.2017.12.010 Inglês
Revista: Brazilian Review of Econometrics
Título Anoordem crescente doi Idioma
Fiscal Policy Multipliers in a DSGE Model for Brazil 2016 10.12660/bre.v35n22015.57570 Inglês
Revista: Applied Economics (Print)
Título Anoordem crescente doi Idioma
Effects of transparency, monetary policy signalling and clarity of central bank communication on disagreement about inflation expectations 2016 10.1080/00036846.2015.1083091 Inglês
Revista: Revista Economia da ANPEC
Título Anoordem crescente doi Idioma
Disagreement in Expectations and the Credibility of Monetary Authorities in the Brazilian Inflation Targeting Regime 2016 10.1016/j.econ.2016.03.002 Inglês
Revista: Revista Contabilidade & Finanças (Online)
Título Anoordem crescente doi Idioma
The Term Structure of Interest Rates and its Impact on the Liability Adequacy Test for Insurance Companies in Brazil 2015 10.1590/1808-057x201500420 Português
Revista: Journal of Reviews on Global Economics
Título Anoordem crescente doi Idioma
Yield Curve Forecasts and the Predictive Power of Macro Variables in a VAR Framework 2014 10.6000/1929-7092.2014.03.29 Português
Revista: Applied Stochastic Models in Business and Industry (Print)
Título Anoordem crescente doi Idioma
Restricted Kalman filter applied to dynamic style analysis of actuarial funds 2012 10.1002/asmb.931 Inglês
Revista: Revista Brasileira de Risco e Seguro (Online)
Título Anoordem crescente Idioma
Análise Dinâmica de Estilo para Fundos de Investimentos Brasileiros 2012 Português
Revista: Advances and Applications in Statistical Sciences
Título Anoordem crescente Idioma
A Dynamic Style Analysis of Exchange Rate Funds: the Case of Brazil at the 2002 Election 2011 Inglês
Revista: APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY
Título Anoordem crescente doi Idioma
Semi-strong dynamic style analysis with time-varying selectivity measurement: Applications to Brazilian exchange-rate funds 2008 10.1002/asmb.688 Inglês
Revista: Insurance. Mathematics & Economics
Título Anoordem crescente doi Idioma
Estimating VAR models for the term structure of interest rates? 2008 10.1016/j.insmatheco.2007.05.004 Inglês