Restricted Kalman filter applied to dynamic style analysis of actuarial funds

Título:

Restricted Kalman filter applied to dynamic style analysis of actuarial funds

Autor:

Luciano Vereda Oliveira

Ano:

2012

DOI:

10.1002/asmb.931

Revista:

Applied Stochastic Models in Business and Industry (Print)

ISSN:

15241904

Tags:

fundos atuariais

análise dinâmica de estilo

inicialização exata

Filtro de Kalman

modelos em espaço de estado

companhias de seguros

Home:

[http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asmb.931/abstract][doi:10.1002/asmb.931]

Idioma:

Inglês

Buscar essa publicação no Google Acadêmico

Publicações com a mesma autoria

A new method to assess the degree of information rigidity using fixed-event forecasts

The Effects of Economic Policy Uncertainty on Stock Market Returns: Evidence from Brazil

Expectativas de Inflação, metas percebidas pelos agentes e credibilidade das autoridades monetárias

Impactos macroeconômicos do choque fiscal de 2015: A regularização de despesas públicas não contabilizadas

Modelos de regressão logística para risco de inadimplência de doadores filantrópicos: variáveis determinantes e predição

The macroeconomic effects of monetary policy shocks under fiscal rules constrained by public debt sustainability

Disagreement in Expectations and the Credibility of Monetary Authorities in the Brazilian Inflation Targeting Regime

Effects of transparency, monetary policy signalling and clarity of central bank communication on disagreement about inflation expectations

Fiscal Policy Multipliers in a DSGE Model for Brazil

The Term Structure of Interest Rates and its Impact on the Liability Adequacy Test for Insurance Companies in Brazil