Restricted Kalman filter applied to dynamic style analysis of actuarial funds

Título:

Restricted Kalman filter applied to dynamic style analysis of actuarial funds

Autor:

Adrian Heringer Pizzinga

Ano:

2012

DOI:

10.1002/asmb.931

Revista:

Applied Stochastic Models in Business and Industry (Print)

ISSN:

15241904

Home:

[doi:10.1002/asmb.931]

Idioma:

Inglês

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