Luciano Vereda Oliveira

Possui Graduação em Engenharia Elétrica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1990) e Doutorado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) (2004). Foi Professor Assistente do Instituto de Gestão de Riscos Financeiros e Atuariais da PUC-Rio (IAPUC) de agosto de 2005 a dezembro de 2010. Atua como Professor Adjunto da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense desde 2011 e participa do Programa de Pós-Graduação em Economia (PPGE) da referida instituição desde 2013. Sua pesquisa e experiência prática se concentram nas áreas de Macroeconomia e Finanças, com destaque para modelos dinâmicos estocásticos de equilíbrio geral (DSGE), modelos de previsão macroeconômica, modelos para as curvas de juros, mecanismos de formação das expectativas e sua extração a partir dos preços de ativos financeiros e a análise macro-fundamentada do estilo de gestão de fundos de investimento.

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Publicações

Revista: Economic Modelling
Título Anoordem crescente doi Idioma
The macroeconomic effects of monetary policy shocks under fiscal rules constrained by public debt sustainability 2018 10.1016/j.econmod.2017.12.010 Inglês
Revista: Brazilian Review of Econometrics
Título Anoordem crescente doi Idioma
Fiscal Policy Multipliers in a DSGE Model for Brazil 2016 10.12660/bre.v35n22015.57570 Inglês
Revista: Applied Economics (Print)
Título Anoordem crescente doi Idioma
Effects of transparency, monetary policy signalling and clarity of central bank communication on disagreement about inflation expectations 2016 10.1080/00036846.2015.1083091 Inglês
Revista: Revista Economia da ANPEC
Título Anoordem crescente doi Idioma
Disagreement in Expectations and the Credibility of Monetary Authorities in the Brazilian Inflation Targeting Regime 2016 10.1016/j.econ.2016.03.002 Inglês
Revista: Revista Contabilidade & Finanças (Online)
Título Anoordem crescente doi Idioma
The Term Structure of Interest Rates and its Impact on the Liability Adequacy Test for Insurance Companies in Brazil 2015 10.1590/1808-057x201500420 Português
Revista: Journal of Reviews on Global Economics
Título Anoordem crescente doi Idioma
Yield Curve Forecasts and the Predictive Power of Macro Variables in a VAR Framework 2014 10.6000/1929-7092.2014.03.29 Português
Revista: Revista Brasileira de Risco e Seguro (Online)
Título Anoordem crescente Idioma
Análise Dinâmica de Estilo para Fundos de Investimentos Brasileiros 2012 Português
Revista: Applied Stochastic Models in Business and Industry (Print)
Título Anoordem crescente doi Idioma
Restricted Kalman filter applied to dynamic style analysis of actuarial funds 2012 10.1002/asmb.931 Inglês
Revista: Advances and Applications in Statistical Sciences
Título Anoordem crescente Idioma
A Dynamic Style Analysis of Exchange Rate Funds: the Case of Brazil at the 2002 Election 2011 Inglês
Revista: APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY
Título Anoordem crescente doi Idioma
Semi-strong dynamic style analysis with time-varying selectivity measurement: Applications to Brazilian exchange-rate funds 2008 10.1002/asmb.688 Inglês
Revista: Insurance. Mathematics & Economics
Título Anoordem crescente doi Idioma
Estimating VAR models for the term structure of interest rates? 2008 10.1016/j.insmatheco.2007.05.004 Inglês