Adrian Heringer Pizzinga

Graduou-se em Estatística pela Escola Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE/IBGE) em 2000. Concluiu o Mestrado em Engenharia Elétrica (ênfase em Modelos Estatísticos) na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) em 2004, e o Doutorado na mesma área e na mesma instituição em 2008. É Professor Adjunto IV do Departamento de Estatística da Universidade Federal Fluminense (UFF). Tem produção científica nas seguintes áreas: modelos em espaço de estado, imposição de restrições em filtragem e suavização de Kalman, inicialização do filtro de Kalman, econometria de séries temporais em finanças (análise dinâmica de estilo; modelos para contratos futuros de commodities; modelos para curvas de juros; estratégias quantitativas de pairs trading), macroeconomia (modelos de repasse cambial variante no tempo; modelos de benchmarking) e atuária ramo não-vida (estimação de reserva IBNR).

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Publicações

Revista: Quantitative Finance
Título Anoordem crescente doi Idioma
A pairs trading strategy based on linear state space models and the Kalman filter 2016 10.1080/14697688.2016.1164886 Inglês
Revista: Journal of Applied Statistics
Título Anoordem crescente doi Idioma
Modeling and predicting IBNR reserve: extended chain ladder and heteroscedastic regression analysis 2015 10.1080/02664763.2015.1079305 Inglês
Revista: Journal of Reviews on Global Economics
Título Anoordem crescente doi Idioma
Yield Curve Forecasts and the Predictive Power of Macro Variables in a VAR Framework 2014 10.6000/1929-7092.2014.03.29 Português
Revista: Communications in Statistics, Theory and Methods (Online)
Título Anoordem crescente doi Idioma
Diffuse Restricted Kalman Filtering 2013 10.1080/03610926.2011.622846 Inglês
Revista: Applied Economics (Print)
Título Anoordem crescente doi Idioma
State space models for the exchange rate pass-through: determinants and null/full pass-through hypotheses 2013 10.1080/00036846.2013.815397 Inglês
Revista: Advances and Applications in Statistical Sciences
Título Anoordem crescente Idioma
A simulator for oil and refined products spot prices using a multivariate state space model 2013 Inglês
Revista: Revista Brasileira de Risco e Seguro (Online)
Título Anoordem crescente Idioma
Análise Dinâmica de Estilo para Fundos de Investimentos Brasileiros 2012 Português
Revista: Applied Stochastic Models in Business and Industry (Print)
Título Anoordem crescente doi Idioma
Restricted Kalman filter applied to dynamic style analysis of actuarial funds 2012 10.1002/asmb.931 Inglês
Revista: International Statistical Review
Título Anoordem crescente Idioma
Constrained Kalman Filtering: Additional Results 2010 Inglês
Revista: ASTIN Bulletin
Título Anoordem crescente Idioma
A row-wise stacking of the runnof triangle: state space alternatives for IBNR reserve predicition 2010 Inglês
Revista: Statistics & Probability Letters
Título Anoordem crescente Idioma
Further investigation into restricted Kalman filtering 2009 Português
Revista: International Advances in Economic Research
Título Anoordem crescente Idioma
Methodological Procedure for Estimating Brazilian Quarterly GDP Series 2009 Inglês
Revista: Colecao Segurança com Cidadania
Título Anoordem crescente Idioma
Variações Sazonais dos Homicídios no Rio de Janeiro 2009 Português
Revista: The European Physical Journal. B, Condensed Matter Physics
Título Anoordem crescente Idioma
The Log-periodic-AR(1)-Garch(1,1) model for financial crashes 2008 Inglês
Revista: APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY
Título Anoordem crescente doi Idioma
Semi-strong dynamic style analysis with time-varying selectivity measurement: Applications to Brazilian exchange-rate funds 2008 10.1002/asmb.688 Inglês
Revista: Journal of Econometrics
Título Anoordem crescente Idioma
Restricted Kalman filtering revisited 2008 Inglês
Revista: Estadística (Santiago de Chile)
Título Anoordem crescente Idioma
Nonlinear State Space Methods for the Estimation of a Dynamic Asset Class Factor Model 2007 Inglês
Revista: Revista Brasileira de Finanças
Título Anoordem crescente Idioma
On the Statistical Validation of Technical Analysis 2007 Inglês
Revista: REVISTA DE ECONOMETRIA
Título Anoordem crescente Idioma
State Space Models for Dynamic Style Analysis of Portfolios 2006 Inglês
Revista: Theoria
Título Anoordem crescente Idioma
A state-space method application on unemployment series analysis: the region of Bío-Bío case 2006 Espanhol
Revista: Tecnologia & Cultura (CEFET/RJ)
Título Anoordem crescente Idioma
Análises Estática e Dinâmica de Estilo para Fundos de Investimento: Uma Abordagem Comparativa 2004 Português