A pairs trading strategy based on linear state space models and the Kalman filter

Título: 
A pairs trading strategy based on linear state space models and the Kalman filter
Ano: 
2016
Idioma: 
Inglês
DOI: 
10.1080/14697688.2016.1164886
ISSN: 
14697696
Home: 
doi:10.1080/14697688.2016.1164886